VCP 回測驗證 Historical Backtest

回放 2 年歷史數據，逐步驗證 VCP 偵測系統能否在爆發前識別這支股票 — walk-forward simulation of VCP signals vs actual outcomes

無未來數據偏差 (Zero look-ahead bias)
  1. 每隔 5 個交易日，以截至當日的歷史數據為基礎，執行一次 VCP 偵測。
  2. 若 VCP 分數 ≥ 設定閾值並有效 Pivot，記錄為「信號」。
  3. 在信號後的 20 個交易日內，尋找首次 收市價突破 Pivot 的日期（突破確認）。
  4. 從突破日起量度 +10d / +20d / +60d 的實際回報，以及最大升幅 / 最大跌幅。
  5. 勝出標準：60 日漲幅 ≥ 15%（WIN），≥ 5%（SMALL WIN）。
20 寬鬆50 正常80 嚴格
20d60d120d
快速測試已知爆發股:
Starting… 0%
K 線圖 + VCP 信號標記 ↑ 箭頭 = VCP 信號  ● = 突破結果
A/B 級 VCP C/D 級 VCP ● WIN (+15% @60d) ● SMALL WIN (+5%) ● FLAT ● LOSS SMA50   SMA200
資金增長曲線 Equity Curve (每次突破的實現盈虧複利計算，止損/時間止停後，起始 $100)
所有 VCP 信號明細 All Signals
信號日 評分 等級 T-次 基礎深度 基礎週數 信號收市 Pivot 突破日 突破價 +10d +20d +60d 最大升幅 結果
IBKR 交易面板
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